国债期货基差交易（基差交易）
摘要 大家好，我是小典，我来为大家解答以上问题。国债期货基差交易，基差交易很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！基差交易是进口商经常采...
大家好，我是小典，我来为大家解答以上问题。国债期货基差交易，基差交易很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
基差交易是进口商经常采取的定价和套期保值策略。它是指进口商用期货市场价格来固定现货交易价格，从而将转售价格波动风险转移出去的一种套期保值策略。
举例如下:
某进口商以基差形式与国外商人签订一笔玉米进口合
基差交易
同,价格为12月份期货价格加上15美分(+15centsoverDec),交货期为11月份.12月份的期货价格由进口商在10月10日前选择。于9月28日，该进口商12月份期货价格较为合适，遂通知出口商选择9月28日的期货价格2.36美元/蒲式耳，另外为转移价格波动的风险，同时在期货市场上建立空头交易部位。11月2日，该进口商在国内寻找最终买主，达成转售合同，现货价格跌至2.45美元/蒲式耳，而期货价格也下降到2.28美元/蒲式耳。进口商在达成转售合同的同时，在期货市场以多头平仓。这样，现货卖出基差—现货买入基差=17—15=2美分。
本文到此讲解完毕了，希望对大家有帮助。
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